综合以上内容,我们可以从两个方面提高程序化交易的盈利能力:第一,选择合适的交易品种。通过监控成交持仓比,当某个品种的成交持仓比相比历史行情明显放大时,可以选择介入该品种,比如2010年的棉花和今年的豆粕,其成交持仓比均远大于历史行情,使用程序化趋势跟踪,可以获得良好的收益。第二,对于期货多品种组合投资,可以根据波动幅度的变化进行灵活的仓位管理,从而更好地把握市场行情。戴明钏 整理
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